Backtest Report

BTC 盘口 + 消息面联合回测报告

数据：真实盘口 ob_20260713.jsonl.gz + 新闻 news_20260713.jsonl.gz
快照 10162 个、成交 177205 笔、新闻 197 条
区间：2026-07-13 11:48 ~ 2026-07-13 14:40 UTC
消息面权重 w=0.1，本金 $10,000

指标

指标	值
交易次数	10
胜率	10.00%
盈亏比 PF	0.01
总收益	-4.24%
终值	$9,575.87
最大回撤	4.40%
交易 Sharpe	-20.16
平均盈利	$3.94
平均亏损	-$47.56
平均持仓	852.0 快照

参数

sent_weight: 0.1
obi_levels: 10
w_obi: 0.7
w_delta: 0.3
delta_window_ms: 60000
news_tau_ms: 10800000
dir_thresh: 0.22
rr_min: 2.2
wall_lb: 600
stop_mult: 3.5
obi_ban: 0.75
vol_window: 300
max_hold: 900
cooldown: 90
fee_bps: 10.0
slippage_bps: 2.0
min_stop_pct: 0.008
max_leverage: 3.0
max_drawdown_stop: 0.25

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